Interest rate swaps and it's pricing

This thesis deals with interest rate swaps. In addition to chapters on basic principles of interest rate swaps also provides insight into the current situation in the derivative markets. The main part is devoted to the valuation of interest rate swaps, where is in addition to the theoretical site also solved the problem of obtaining the necessary data for calculations in practice. The conclusion of this work is devoted to two practical examples, which are dealing with the problem of the valuation of interest rate swaps.Tato diplomová práce se zabývá úrokovými swapy. Kromě kapitol pojednávajících o základních principech fungování úrokových swapů obsahuje také pohled na stávající situaci na derivátových trzích. Hlavní část práce je věnována oceňování úrokových swapů, kde je vedle teoretické stránky řešen také problém získání potřebných dat pro výpočty v praxi. Závěr práce je věnován dvěma praktickým příkladům na ocenění úrokových swapů