Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II

Diplomová práce se zabývá přínosy a dopady nové směrnice pro výpočet kapitálového požadavku Basel II do procesů českých bank. Práce popisuje jednotlivé přístupy k měření kreditního, operačního a stručně i tržního rizika. Stěžejní část diplomové práce tvoří metodický popis vývoje scoringového modelu, splňující požadavky Basel II, pro výpočet pravděpodobnosti defaultu a jeho samotná konstrukce nad reálnými daty poskytnutými společností ČSOB Leasing a.s. Praktické využití diplomové práce je v oblasti řízení rizika a v procesu schvalování zákaznických smluv v leasingových společnostech