Add to ORKGEm análise de séries temporais, utilizam-se ferramentas estatísticas de modelagem para descrever características de um processo gerador de séries, tais como estimação de seus parâmetros e identificação de sua ordem. Discutimos técnicas de estimação e identificação da ordem de séries temporais autorregressivas com erros normalmente distribuídos e ampliamos para o caso de inovações α-estáveis. Simulações de Monte Carlo apresentam o comportamento dos estimadores.In time series analysis, statistical modeling tools are used to describe the process of generating series, the performance of estimated parameters and to identify the model order. We discussed techniques for estimating and identifying the order of autoregressive time series with normal...
A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos mé...
Os modelos autorregressivos têm sido utilizados para as mais diversas aplicações, a maioria pela aná...
O objetivo deste trabalho é a estimação por máaxima quase-verossimilhança de modelos de volatilidade...
Em análise de séries temporais, utilizam-se ferramentas estatísticas de modelagem para descrever car...
Este estudo analisa o desempenho dos critérios de seleção de modelos em processos auto-regressivos e...
Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorre...
Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorre...
Séries temporais de contagem são exemplos de séries temporais de valor discreto que aparecem frequen...
A análise de séries temporais se caracteriza pelo estudo de observações autocorrelacionadas ao longo...
A análise de séries temporais se caracteriza pelo estudo de observações autocorrelacionadas ao longo...
Muito freqüentemente, as técnicas utilizadas na identificação de processos estocásticos conduzem a m...
O presente trabalho aborda modelos dinâmicos baseados em modelos de regressão generalizados para sér...
A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos mé...
A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos mé...
Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condiçõe...
A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos mé...
Os modelos autorregressivos têm sido utilizados para as mais diversas aplicações, a maioria pela aná...
O objetivo deste trabalho é a estimação por máaxima quase-verossimilhança de modelos de volatilidade...
Em análise de séries temporais, utilizam-se ferramentas estatísticas de modelagem para descrever car...
Este estudo analisa o desempenho dos critérios de seleção de modelos em processos auto-regressivos e...
Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorre...
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Séries temporais de contagem são exemplos de séries temporais de valor discreto que aparecem frequen...
A análise de séries temporais se caracteriza pelo estudo de observações autocorrelacionadas ao longo...
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Muito freqüentemente, as técnicas utilizadas na identificação de processos estocásticos conduzem a m...
O presente trabalho aborda modelos dinâmicos baseados em modelos de regressão generalizados para sér...
A abordagem Bayesiana na inferência estatística tem sido muito utilizada como uma alternativa aos mé...
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Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condiçõe...
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Os modelos autorregressivos têm sido utilizados para as mais diversas aplicações, a maioria pela aná...
O objetivo deste trabalho é a estimação por máaxima quase-verossimilhança de modelos de volatilidade...