Analisis Statistika Terhadap Kinerja Bank-Bank Di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Multivariate

Peran bank dalam masyarakat sungguh besar, bank mcrupakan urat nadi keuangan yang bcrfungsi sebagai pcmutar roda pcrckonomian. Cakupan aktivitas pcrbankan dapat me1iputi scmua jenis dan bidang usaha yang dilakukan o1ch scluruh masyarakat. Scjak tcrbit terbit 1988 hingga kelahiran Undang-Undang No. 7 tahun I 992 tentang pcrbankan, dunia perbankan Indonesia tampuk bcnar-bcnar semarak. Bank-bank yang Ielah ada scbclum Pakto, karena kcscmpatan tcrbuka Iebar, ramai-ramai mcmpcrluas jaringannya. I3ank-bank baru pun scrcntak bcrmunculan. Kcgagalan yang mcndasar mcngakibatkan jaruhnya sebuah bank bersumber pada kual itas a set yang buruk. Hal ini disebabkan karena modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat efisiensi usaha bank. Dalam pcnelitian ini ingin dikaji bagaimana gambaran struktuk atau eiri-ciri kinerja kelompok bank-bank beraset diatas satu triliun jika dibandingkan dengan bank-bank berasct dibawah satu triliun yang tercermin dalam perubahan rasio-rnsio keuangan. Untuk melihat kinerja suatu bank-bank berasct diatas dan dibawah satu triliun dapat dilakukan dengan mcngamati rasio-rasio keuangan y~ng didaput dari laporan keuangannya (neraca dan rugi-laba). Dalam penelitian ini bahan dipcroleh dari Majalah Swasembada No. 110/XJI/1 11 -31 Juli I 1997 yang tcrdiri dari 7 rasio keuangan yaitu, Return On Risked Assets (X1), Net Revenue From Fund (X1), Fee Based Income (X3), Capital Adequacy Rasia (X4), Loan To Care Deposit Rasia (X5), Hasil Krcdit (X6). Produktivitas Tenaga Kerja (X7). Oleh karena variabel yang diamati mcmpunyai sifat saling berkaitan schingga variabcl-variabcl tersebut harus dilihat bersama-sama, sedangkan sampel kasus yang diambil bcrsifat bebas maka analisis yang tepa! adalah analisis multivariate yang tcrdiri dari analisi komponen utama, analisi faktor, analisis kelompok, anal isis diskriminan dan anal isis multivariate varians. Hasil analisis menunjukkan ke-tujuh variabel tersebut dapat disusutkan mcnjadi 3 komponen utama yang mampu menerangkan variabilitas total scbesar 79.4% untuk kincrja bank-bank bcraset diatas satu triliun. Sedangkan untuk kinerja bank-bank bcrasct dibawah satu triliun, variabel dapat disusutkan menjadi 2 komponen utnma yang mampu mcncrangkan variabi litas 58.6%. Analisis faktor mampu menerangkan ketiga komponcn utama untuk kinerja bank-bank beraset diatas satu triliun yaitu, faktor 1: Net revenue from fund , loan to core deposit rasio, hasil kredit, Faktor 2 : Return on risked assets, Fcc based income dan faktor 3 : Capital adequacy rasio, Produktivitas tenaga kerja. Sedangakan Analisis faktor mampu mencrangkan kedua komponen utama untuk kinerja bank-bank beraset dibawah satu triliun yaitu, faktor I :Net revenue fund, Fee based income, Loan to core deposit rasio, llasil kredit, Produktivitas tenaga kerja dan faktor 2 : Return on risked assets, Capital adequacy rasio. Dengan menggunakan mctode analisis kelompok dan analisis diskriminan untuk kinerja bank-bank beraset diatas dan dibawah satu triliun sama-sama dipcroleh 4 kelompok dengan kebenaran pcngelompokan yang diperoleh dari analisis diskriminan tcrnyata ada 3 kasus yang salah masuk Basil pengelompokan untuk bank-bank beraset diatas satu triliun terbcntuk kelompok I ada I kasus, kelompok 2 ada 35 kasus, kclompok 3 ada 10 kasus dan kclompok S ada satu kasus. Sedangkan un tuk bank-bank bcraset d1bawah satu triliun terbentuk kelompok I ada 10 kasus, kelompok 2 ada 158 kasus, kclompok 3 ada 9 kasus dan kclompok 4 ada I kasus. Dari analisis manova didapatkan bahwa rata-rata Return on risked assets, Loan To Coe Deposit Rasio dan produktivitas tenaga kcrja antara kelompok bank-bank bcraset diatas satu triliun dan bank-bank berasct dibawah satu triliun tidak ada pcrbcdaan