Peramalan Harga Saham Perusahaan Industri Perbankan Menggunakan Metode ARIMA BOX-JENKINS

Pasar modal merupakan pasar untuk transaksi keuangan jangka panjang atau investasi. Saham adalah salah satu investasi yang terdapat di pasar modal. Menjadi investor saham di Bursa Efek Indonesia perlu memperhatikan dan mempelajari terlebih dahulu data masa lalu suatu perusahaan yang akan dipilih untuk melakukan investasi, karena hal tersebut sangat penting untuk digunakan investor dalam mengetahui prospek kedepan nilai saham yang ada pada suatu perusahaan. Prospek industri Perbankan dari tahun-ketahun semakin meningkat. Terbukti dari beberapa perusahaan Perbankan masuk kedalam ranking Forbes 2000. Hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui prospek saham di Perbankan untuk beberapa periode kedepan dengan meramalkan harga saham BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Model yang didapatkan pada BBCA adalah ARIMA (0,1,0), pada saham BBRI model yang didapatkan adalah ARIMA (1,1,0), untuk model BBNI adalah ARIMA (1,1,0), dan untuk model harga saham BMRI adalah ARIMA (0,1,0). Semua hasil ramalan menujukkan nilai yang relatif konstan pada setiap harinya. ================================================================================== Capital market is a market for fincial transaction with long term period or an investation. Stock is one of the investment way in stock market. If you want to be an investor in the Indonesia Stock Exchange, a company who provide a stock market in Indonesia, you have to observe and learn the historical data from the company that you want to choose for invest, because it so important things to know the future prospect about stock price of the company. Lately, Finacial company in Indonesia for year to year make a significant increasment. Proven by of some the financial company in Indonesia get the list on Forbes 2000, The World Biggest Companies. Because of some fact that explained before, the researcher wants to know about the future prospects of stock price in financial company, which are stock price of BBCA, stock price of BBRI, stock price of BMRI, and stock price of BBNI using ARIMA Box-Jenkins method. The model obtained for BBCA is ARIMA (0,1,0), BBRI with ARIMA (1,1,0), BBNI with ARIMA (1,1,0), and BMRI with ARIMA (0,1,0). All the stock prices forecast show relatively constant everyday