Pemeriksaan Stasioneritas Model Generalized Space Time Autoregressive Integrated (Gstar-I) Menggunakan Invers Of Autocovariance Matrix (Iacm)

Model Generalized STAR merupakan pengembangan dari model Space-time Autoregressive yang dapat menggambarkan adanya pengaruh letak dan waktu terhadap suatu amatan. Model GSTAR memungkinkan parameter waktu dan lokasi yang berbeda antar variabel (lokasi) yang bersifat heterogen, ???(?), ?=?,?,..,?. Apabila dalam tahapan analisis perlu dilakukan differencing untuk memperoleh kestasioneran data terhadap rata-rata maka unsur Integrated (I) perlu dicantumkan kedalam model. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh model GSTAR-I yang bersifat stasioner dengan melihat determinan Invers of Autocovariance Matrix dari masing-masing model GSTAR-I yang diduga. Data berupa rata-rata curah hujan bulanan. Bobot lokasi yang digunakan adalah hasil dari normalisasi korelasi silang, parameter GSTAR-I diduga dengan metode least square. Model GSTARI dikatakan bersifat stasioner jika determinan dari submatriks pokok IAcMnya definit positif. Invers of Autocovariance Matriks (IAcM) diperoleh dari penjumlahan parameter GSTAR-I dikalikan dengan bobot lokasi yang bersesuaian. Dari ke-19 model GSTAR-I yang diduga tidak diperoleh model GSTAR-I yang diharapkan memiliki IAcM bersifat definit positif. Berdasarkan nilai AIC terkecil terpilih orde time autoregressive 2. Hasil akhir diperoleh model GSTAR(2;1,0)-I(1,12) dengan nilai RMSE terkecil dan memenuhi asumsi galat yang bersifat white noise dan normal multivariate