Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Untuk Peramalan Harga Saham Perusahaan Agroindustri Di Bursa Efek Jakarta

Pada penelitian ini dilakukan penerapan jaringan syaraf tiruan ( Artificial Neural Network ) untuk peramalan harga saham pada Bursa Efek Jakarta. Jaringan syaraf tiruan adalah metode yang sangat baik untuk masalah peramalan time series terutama jika asumsi stasioner dan linieritas tidak terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model arsitektur jaringan syaraf tiruan terbaik berdasarkan nilai MSE terkecil dan menggunakannya untuk peramalan harga saham pada bursa efek jakarta serta mengetahui perbandingan hasil peramalan dengan harga saham sesungguhnya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2008 di Bursa Efek Jakarta. Pengolahan dan analisis data dilaksanakan di Laboratorium Manajemen Sistem Industri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan metode jaringan syaraf tiruan untuk peramalan harga saham di Bursa Efek Jakarta adalah dengan menggunakan metode pembelajaran Backpropagation stochastic diagonal Levenberg-Marquardt menghasilkan arsitektur jaringan syaraf tiruan terbaik untuk perusahaan agroindustri PT. Indofood Sukses Makmur, PT. Mayora Indah, PT. Ultra Jaya Milk, PT. Gudang Garam, PT. Kertas Tjiwi Kimia, dan PT. Charoen Pokphand Indonesia adalah dengan berturut-turut menggunakan hidden layer 80, 100, 100, 100, 100, dan 100 unit, nilai learning rate 0.002, 0.003, 0.002, 0.001, 0.002, dan 0.002, serta max epoch 200, 200, 400, 600, 600, dan 1000. Arsitek yang diperoleh digunakan untuk meramalkan harga saham keesokan harinya. Input yang digunakan adalah harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan pada periode 25 November 2006 sampai 31 Mei 2008 sedangkan data harga sesudahnya digunakan sebagai target jaringan. Output jaringan syaraf tiruan adalah harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan pada periode 1 Juni sampai 31 Juli 2008. Harga saham peramalan bisa digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bermain saham dilihat dari average erro r yang kecil antara harga saham perusahaan agroindustri hasil peramalan denagn harga saham sesungguhnya yaitu 1.42 sampai 8.70