Interaksi Kurs Dollar Dan Kurs Yen Dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya interaksi kurs dollar dan kurs yen dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jenis data berupa data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan model Vector Autoregrresive (VAR) atau Vector Error Correction Models (VECM). Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi antara kurs dollar dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara kurs yen dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga saling berinteraksi dalam jangka pendek dan jangka panjang