Analisis Reaksi Pengumuman Saham Bonus Terhadap Return Dan Abnormal Return Di Bursa Efek Indonesia 2000-2012

Skripsi ini membahas return dan abnormal return berkaitan dengan pengumuman saham bonus oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2000 hingga 2012. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling method, dengan sampel sebanyak 59 perusahaan. Metode Event Study digunakan untuk mempelajari reaksi pengumuman saham bonus. Metode analisis data yang digunakan adalah paired sample t-test for Mean (Uji t). Hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan return dan abnormal return antara sebelum dengan saat, saat dengan sesudah, dan sebelum dengan sesudah pengumuman saham bonus