Pengaruh ukuran perusahaan terhadap terjadinya Market Overreaction

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang adanya market overreaction dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap terjadinya market overreaction di Bursa Efek Indonesia . Populasi dalam penelitian ini mencakup keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 36 perusahaan manufaktur yang masuk dalam kriteria portfolio winner dan loser pada tahun 2006. Dengan menggunakan Independent Sample t-Test dan persamaan regresi linear sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa market overreaction terjadi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008 yang dibuktikan dengan Average Abnormal Return Loser menggungguli Average Abnormal Return Winner dan ukuran perusahaan tidak terbukti mempengaruhi terjadinya market overreaction