Modeling of risk in multidimensional stochastic systems

Описан подход к моделированию и исследованию риска многомерных стохастических систем. Он основан на гипотезе, которая состоит в том, что риском можно управлять за счет изменения вероятностных свойств компонент системы. При этом систему моделируют в виде случайного вектора. Показано, что данный подход позволяет формулировать оптимизационные задачи минимизации риска. Приведены примеры управления риском для модельных гауссовских случайных векторов