Прогнозирование временных рядов марковского типа на основе вейвлет-анализа

Для решения задачи прогнозирования временных рядов, являющихся марковскими процессами, предлагается подход, основанный на формуле Байеса и применении вейвлетов Хаара для вычисления условных математических ожиданий, которые представляют собой оптимальные прогнозирующие статистики. Проведенные модельные расчеты демонстрируют эффективность данного подхода