Сегментація багатовимірних нестаціонарних часових рядів за допомогою метода нечіткої кластеризації

The problem of the large time series prediction is considered. The method of construction of the brief self-weighted time series, based on segmentation of initial row and analysis of the got segments is offered. Expansion of the known methods of prediction on the self-weighted time series is executed.Решена задача сегментации многомерных временных рядов в режиме online. Предложена модификация метода нечеткой кластеризации Гата-Гевы, позволяющая измерять однородность сегментов и строить нечеткие множества для представления сегментов во времени.Вирішено задачу сегментації багатовимірних часових рядів у режимі online. Запропоновано модифікацію метода нечіткої кластеризації Гата-Геви, що дозволяє вимірювати однорідність сегментів та будувати нечіткі множини для представлення сегментів у часі