Análisis de componentes independientes aplicado a series financieras

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Salvador Torra PorrasEl trabajo realizado tiene como objetivo recoger diversas técnicas clásicas de análisis de datos multivariantes utilizadas con frecuencia en el análisis financiero y compararlas con el análisis de componentes independientes y otras técnicas similares que se están desarrollando en la actualidad. De esta forma, después de realizar un estudio teórico y definir el funcionamiento de las técnicas, se procederá a la aplicación práctica de estos métodos de análisis sobre una base de datos de precios diarios de diez empresas tecnológicas con la finalidad de ver hasta qué punto el análisis de componentes independientes y las nuevas técnicas mejoran los métodos clásicos