Macroeconometría-EF45-201401

La teoría económica se conforma de modelos que buscan explicar los fenómenos observados en el entorno económico. La gran mayoría de estos modelos tiene a los aspectos dinámicos como uno de los componentes más relevantes. La única vía evidente de llevar a la práctica estos conceptos o de verificar teorías alternativas es mediante aplicaciones empíricas. Es por ello que la econometría de series de tiempo se convierte en la herramienta más apropiada para este propósito.En general dado que las observaciones de los datos de series de tiempo no son independientes entre sí los métodos proporcionados por la econometría clásica no son necesariamente suficientes para el estudio de relaciones económicas y financieras que involucran datos de series de tiempo. En particular la presencia de tendencias determinísticas y/o estocásticas son las que determinarán las técnicas relevantes para el análisis empírico de series de tiempo tanto a nivel univariado como multivariado.Los objetivos específicos del curso son: 1) Proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricas y computacionales estándar para el estudio de modelos de series de tiempo 2) desarrollar habilidades en el alumno para la investigación empírica en el campo de la macroeconomía. El programa Eviews 7 será la principal herramienta computacional del curso