METODE VaR FUZZY TIME SERIES RUEY CHYN TSAUR UNTUK PERHITUNGAN RISIKO SAHAM SYARIAH

Pergerakan naik dan turunnya harga saham menjadi perhatian para investor untuk memutuskan membeli atau tidak membeli saham tersebut. Dalam berinvestasi perlu memperhatikan besar risiko yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang. Karena dengan mengetahui besar risikonya maka bisa untuk pertimbangan dalam membeli suatu saham. Salah satu aspek penting dalam analisis risiko adalah perhitungan Value at Risk (VaR). Dalam menghitung risiko dengan metode VaR perlu mencari nilai volatilitas. Untuk memprediksi nilai volatilitas yaitu dengan pemodelan peramalan. Peramalan pada penelitian ini menggunakan model ARIMA (p,d,q) dan fuzzy time series Ruey Chyn Tsaur. Kemudian kedua pemodelan tersebut dikombinasikan dengan model VaR untuk memprediksi besar risiko. Pada skripsi ini akan dipresentasikan metode VaR fuzzy time series Ruey Chyn Tsaur untuk perhitungan risiko saham syariah