Üstel matris fonksiyonları yardımıyla Amerikan opsiyon problemlerinin çizgiler yöntemi ile çözümü

Bu tezde Black-Scholes diferansiyel denkleminin diffüzyon denklemine indirgendiği bilinerek, üstel matris fonksiyonları yardımıyla Amerikan opsiyon problemlerinin Çizgiler yöntemi ile çözümü üzerinde durulmuştur. Çizgiler yöntemi ile diffüzyon denklemi adi diferansiyel denklem sistemine indirgenerek analitik çözümde yer alan üstel matris fonksiyonuna Pade yaklaşımları uygulanmıştır. Bu tekniği kullanarak, Amerikan opsiyon problemi için Matlab 5.1 versiyonu yardımıyla bir program geliştirilmiştir. Program iki örneğe uygulanarak elde edilen sonuçlar, tablolar ve grafikler halinde değerlendirilmiştir