Modelo de estimación y cointegración para explicar la morosidad en Colombia a partir del desempleo e IPEC

Durante nuestra formación académica se han adquirido conceptos que permiten una mayor interpretación y análisis de las series de tiempo desde una perspectiva técnica estadística, conocimientos que se quieren utilizar para analizar el dinamismo de la economía colombiana a través del comportamiento de sus principales indicadores macroeconómicos como los son la morosidad de la cartera de créditos, el desempleo e IPC. Para eso se construyeron los datos mensuales de las series en el periodo comprendido entre Enero 2008 y Febrero 2019, información con la cual se espera determinar los patrones de comportamiento de los indicadores, tendencias y estimación de modelos estadísticos para las mismos. Para lograr este objetivo a lo largo de este proyecto se hará un análisis descriptivo de la información, se construirá un modelo ARIMA para cada una de las variables con sus respectivas pruebas de residuales e independencia y se finalizará con el diseño de modelos VEC para determinar la sensibilidad de la morosidad frente al desempleo e IPC. Para la serie morosidad se tomará la información que en la Superfinanciera se denomina indicador de calidad por calificación, la cual corresponde a tomar los saldos de los créditos calificados en B,C,D y E sobre el saldo total de créditos, en la serie desempleo se tomará el dato mensual publicado por el DANE y para el IPC se tomará la variación año corrido del indicador publicado también por el DANE