Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

Jensen, Sören

Publication date

January 2012

Publisher

Urimalgeulhakhoe

Abstract

Analyse und Modellierung univariater Zeitreihen verschiedener Asset-Klassen ; Analyse der Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Renditeindizes ; Vorstellung und Anwendung verschiedener Copulas ; Quantifizierung des Marktrisiko

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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

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