Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi

Finans piyasaları ülke ekonomilerinin temel yapı taşlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bankacılık sistemi ise finans piyasalarının en önemli aktörü durumundadır. Bankacılık sisteminin karşılaştığı riskler, küreselleşme süreci içerisinde artmış ve çeşitlenmiştir. Bu çalışmada ekonomik değişkenlerin takipteki krediler üzerine etkisi incelenmiştir. Takipteki krediler açısından baktığımızda cari açık, döviz kuru, kredi hacmi değişkenleri ile takipteki krediler arasında ters yönlü doğrusal bir ilişki sözkonusu iken büyüme, GSYH, sanayi üretim endeksi değişkenleri ile aynı yönlü doğrusal ilişki söz konusudur. Takipteki krediler birçok değişkene gecikmeli olarak tepki vermektedir. Cari açık, döviz kuru, büyüme oranı, kredi hacmi, GSYH, sanayi üretim endeksi, takipteki krediler için Johansen Koentegrasyon test sonucuna bakıldığında%253B değişkenler arasında uzun dönem koentegrasyon ilişkisinin olduğu ve bu ilişkiyi sağlayan %255 anlamlılık seviyesinde beş koentegrasyon vektörü olduğu görülmektedir. Takipteki krediler varyansındaki değişiminin dört dönem sonra yaklaşık olarak %2556,50ı cari açıktan kaynaklanmaktadır. Takipteki krediler değişiminin kaynağında en az etkili olan değişken ise ekonomik büyüme oranı olup yaklaşık %250,63lik bir paya sahiptir. Uzun dönemde ise cari açığın etkisini kaybettiği ekonomik büyüme oranının etkisini arttırdığı görülmektedir