Risk management on the example of Addiko bank d.d.

U današnjem poslovnom okruženju, rizik je postao sastavna komponenta gospodarske aktivnosti, stoga banke moraju biti spremne što bolje odgovoriti na tržišne promjene i iskoristiti prilike koje im se pružaju tim promjenama. Iz toga je razloga upravljanje rizicima sastavni dio upravljanja poslovanjem banke i zahtijeva stalan rad na ovom području kako bi se izbjegao neuspjeh koji ugrožava poslovanje. Za bankare, svaka tržišna promjena (promjena kamatnih stopa, promjena depozita, nemogućnost dužnika da vrati kredit, deregulacija, moralni hazard itd.) nosi sa sobom određenu razinu rizika ili nesigurnosti. Sve te promjene, a ponajprije globalizacija bankarskog poslovanja i trendovi spajanja velikih banaka zahtijevaju od menadžmenta da se angažira s ciljem identificiranja najvažnijih rizika. Bankarsko poslovanje obiluje rizicima, a većina njih ima visok stupanj neizvjesnosti i nemoguće ih je u potpunosti pratiti, što dodatno komplicira aktivnosti na ovom području. Sama činjenica da su banke financijske institucije koje posluju na načelima likvidnosti, održivosti i sigurnosti financijskih plasmana, pokazuje da je karakter njihovog poslovanja vrlo rizičan. Učinkovito upravljanje rizicima omogućuje prevenciju krize, poboljšane performanse, zaštitu ugleda i povećanje vrijednosti zaliha. Zakon o kreditnim institucijama, koji se u velikoj mjeri oslanja na Basel II propise, uveden je u Hrvatskoj 2009. godine. Stupovi preporuka Basela II su minimalni kapitalni zahtjevi, nadzor nad adekvatnošću kapitala i tržišna disciplina. Praksa upravljanja rizicima u hrvatskom bankarskom sektoru nije bila u potpunosti zadovoljavajuća u razdoblju recesije. Danas, s obzirom na dostupnost kredita kao možda najvažnije funkcije koju pružaju banke, učinci krize i dalje su vrlo očiti. Banke su razvile averziju prema preuzimanju rizika, pa je stoga u Hrvatskoj niža financijska ponuda i dostupnost kredita. Kreditni rizik jedan je od najvažnijih rizika s kojim se banke suočavaju. Zbog toga je važno da banke budu svjesne potrebe identificiranja mjera, praćenja i upravljanja kreditnim rizikom. Basel II , kao skup međunarodno prihvatljivih pravila ponašanja u bankarskom sektoru, daje preporuke i osnovna načela za upravljanje rizicima kao i pravila za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva. Svrha i temeljni cilj ovoga rada je prikazati i analizirati najznačajnije bankarske rizike te upravljanje istima na primjeru Addiko banke.In today's business environment, risk has become an integral component of economic activity, so banks should be ready to better respond to market changes and take advantage of their chances offered to them. Therefore, risk management is an integral part of the bank's business management and requires continued work in this area to avoid failure that seriously threatens its operations. For bankers, any market change (changes in interest rates, changes in deposits, debtor's inability to repay, deregulation, moral hazard etc.) carries a certain level of risk or uncertainty. All these changes, and above all, the globalization of banking business and the merger trends of large banks require the management to engage in identifying the most important risks. Banking business is abundant with risks, and most of them have a high level of uncertainty and can not be fully monitored, which further complicates activities in this area. The fact that banks are financial institutions that operate on the principles of liquidity, sustainability and security of financial investments, shows that the nature of their business is very risky. Effective risk management enables crisis prevention, improved performance, reputation protection, and increased stock value. The Credit Institutions Act, which largely relies on Basel II regulations, was introduced in Croatia in 2009. Basel II recommendations are minimal capital requirements, supervisory reviews and market discipline. The practice of risk management in the Croatian banking sector has not been completely satisfactory in the period of recession. Today, due to the availability of credit as perhaps the most important function provided by the banks, the effects of the crisis are still very obvious.. Banks are unwilling to take risk, hence the lower availability of credit in Croatia. Credit risk is one of the most important risks faced by banks. It is therefore important for banks to be aware of the need to identify measures, monitor and manage credit risk. Basel II, as a set of internationally acceptable behavioral rules in the banking sector, provides recommendations and basic principles for risk management as well as rules for calculating minimum capital requirements. The purpose and the main objective of this paper is to theoretically present and analyze the most significant banking risks and manage them on the example of Addiko Bank