ANALISIS PENGARUH GDP, INFLASI, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH, NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE 2011-2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GDP, Inflasi, SBIS, Nilai Tukar Rupiah terhadap Return Saham Syariah Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis Vector Error Correction Model (VECM) dan menggunakan program STATA. Dengan GDP, Inflasi, SBIS, Nilai Tukar Rupiah sebagai variabel independen dan Return Saham Syariah Sektor Pertanian yang terdaftar di ISSI sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya GDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan dalam jangka panjang GDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan, Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan, SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan, Kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return Saham Syariah Sektor Pertanian yang terdaftar di ISSI pada periode penelitian 2011 hingga 2018