UJI BEDA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN TRANSAKSI HARIAN INVESTOR ASING SEBELUM DAN SETELAH PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan Indeks Harga Saham Gabungan, aktivitas volume perdagangan saham dan transaksi harian investor asing selama periode pengamatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonsia yaitu www.idx.co.id, www.investing.com, dan yahoofinance. Uji beda dilakukan pada tiga indikator yaitu Indeks Harga Saham Gabungan, Trading Volume Activity, dan Transaksi Harian Investor Asing sebelum dan setelah pemilihan presiden tahun 2019. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata (Paired Samples t-test) untuk data yang berdistribusi normal, sedangkan uji beda Wilcoxon untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Indeks Harga Saham Gabungan, Trading Volume Activity dan transaksi harian investor asing periode sebelum dan setelah pemilihan presiden tanggal 17 April 2019. Hal ini berarti peristiwa pemilihan presiden indonesia tahun 2019 tidak memberikan pengaruh terhadap pasar atau pasar berjalan normal