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株式などの危険証券を対象にした,その資産の将来価値が,その対象とする原資産の将来価格の動きに依存して決まる派生証券の価格付けについて,次の諸仮定(Jarrow and Turnbull [14],p.34)を置いて,考察する.仮定1市場は完全で,取引費用,ビッド・アスク・スプレッド,証拠金,空売り制限,税などの取引摩擦はない.仮定2市場参加者は,取引相手から債務不履行をこうむるなどのカウンター・パーティ・リスクに遭遇することはない.仮定3市場は競争的で,市場参加者は価格受容者として行動する.仮定4市場参加departmental bulletin pape
[[abstract]]近年來衍生性商品的卓越發展，造就了信用衍生性商品的出現，其中又以1995年在美國首度公開發行之信用違約交換(CDS)其交易量為最大宗，爾後又於2004年在美國首度公開發行一種可...
本論文主要是在介紹評價信用衍生性金融商品的動態模型，並應用之來評價標準化的擔保債權憑證（CDO）商品，iTraxx Europe index。此動態模型相對於之前市場上常用的copula靜態模型，應用...
The model determines a stochastic continuous process as continuous limit of a stochastic discrete pr...
株式などの危険証券を対象にした,その資産の将来価値が,その対象とする原資産の将来価格の動きに依存して決まる派生証券の価格付けについて,次の諸仮定(Jarrow and Turnbull [14],p....
計畫編號：NSC102-2410-H032-034 研究期間：201308~201407 研究經費：400,000[[abstract]]本研究的目的為使用馬可夫調整跳躍擴散模型(Markov-mod...
碩士商業教育學系[[abstract]]本文主要的目的係探討利用Hull & White利率三元樹進行利率衍生性商品之評價過程。本文包含了利率模型之選取、利率模型之建構、B-spline模型之分析與比...
[[abstract]]本文證明了在一些特殊的情況下minimal martingale measure與Esscher transform的測度是相同的。利用平賭方法，首先我們在擴散-CGMY模型下...
Розглянуто арбітражні операції як складовий елемент строкового ринку. Визначено їх роль та місце на ...
Title: Martingale measures and pricing of financial derivatives Author: Martin Melicherčík Departmen...
Рассматривается подход, основанный на развитии метода аппроксимаций первого порядка В.Ф. Демьянова...
Yielding new insights into important market phenomena like asset price bubbles and trading constrain...
可转债是一种介于债券和股票之间的可转换融资工具，兼具债券和股票的特 征。它赋予债券持有人在规定的期限内把债券以特定的价格转换成特定数量标的 股票的权利。 可转债对于我国资本市场的发展有许多重要意义。我...
This paper presents an improved continuous-time Markov chain approximation (MCA) methodology for pri...
In this expository paper, we will discuss the role played by martingales in Financial Mathematics. M...
[[abstract]]本研究主要目的在於使用歷史模擬法(Historical Simulation Method)求解利率衍生性金融商品不含任何分配限制的一般化定價模型之模型價格。此一般化定價模型與...
[[abstract]]近年來衍生性商品的卓越發展，造就了信用衍生性商品的出現，其中又以1995年在美國首度公開發行之信用違約交換(CDS)其交易量為最大宗，爾後又於2004年在美國首度公開發行一種可...
本論文主要是在介紹評價信用衍生性金融商品的動態模型，並應用之來評價標準化的擔保債權憑證（CDO）商品，iTraxx Europe index。此動態模型相對於之前市場上常用的copula靜態模型，應用...
The model determines a stochastic continuous process as continuous limit of a stochastic discrete pr...
株式などの危険証券を対象にした,その資産の将来価値が,その対象とする原資産の将来価格の動きに依存して決まる派生証券の価格付けについて,次の諸仮定(Jarrow and Turnbull [14],p....
計畫編號：NSC102-2410-H032-034 研究期間：201308~201407 研究經費：400,000[[abstract]]本研究的目的為使用馬可夫調整跳躍擴散模型(Markov-mod...
碩士商業教育學系[[abstract]]本文主要的目的係探討利用Hull & White利率三元樹進行利率衍生性商品之評價過程。本文包含了利率模型之選取、利率模型之建構、B-spline模型之分析與比...
[[abstract]]本文證明了在一些特殊的情況下minimal martingale measure與Esscher transform的測度是相同的。利用平賭方法，首先我們在擴散-CGMY模型下...
Розглянуто арбітражні операції як складовий елемент строкового ринку. Визначено їх роль та місце на ...
Title: Martingale measures and pricing of financial derivatives Author: Martin Melicherčík Departmen...
Рассматривается подход, основанный на развитии метода аппроксимаций первого порядка В.Ф. Демьянова...
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可转债是一种介于债券和股票之间的可转换融资工具，兼具债券和股票的特 征。它赋予债券持有人在规定的期限内把债券以特定的价格转换成特定数量标的 股票的权利。 可转债对于我国资本市场的发展有许多重要意义。我...
This paper presents an improved continuous-time Markov chain approximation (MCA) methodology for pri...
In this expository paper, we will discuss the role played by martingales in Financial Mathematics. M...
[[abstract]]本研究主要目的在於使用歷史模擬法(Historical Simulation Method)求解利率衍生性金融商品不含任何分配限制的一般化定價模型之模型價格。此一般化定價模型與...
[[abstract]]近年來衍生性商品的卓越發展，造就了信用衍生性商品的出現，其中又以1995年在美國首度公開發行之信用違約交換(CDS)其交易量為最大宗，爾後又於2004年在美國首度公開發行一種可...
本論文主要是在介紹評價信用衍生性金融商品的動態模型，並應用之來評價標準化的擔保債權憑證（CDO）商品，iTraxx Europe index。此動態模型相對於之前市場上常用的copula靜態模型，應用...
The model determines a stochastic continuous process as continuous limit of a stochastic discrete pr...
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