Modelos de previsão aplicado ao mercado de carne suína

Dada a importância do nivel de preço para o planejamento e tomada de decisão, o objetivo do artigo é analisar a viabilidade na utilização de modelos de séries temporais univariadas como instrumentos de apoio à tomada de decisão. Para isso, realizou-se uma análise empírica sobre o poder de previsão dos modelos SARIMA, GARCH e TARCH em relação ao preço recebido pelo produtor de suíno utilizando a série de preços no período de 06/1994 a 08/2007 no Estado do Paraná. Os resultados indicam que os modelos são viáveis por apresentarem baixo erro percentual de previsão médio, especialmente o modelo TARCH