PREVISÃO DE PREÇOS DO BOI GORDO COM MODELOS ARIMA E SARIMA

O artigo teve como objetivo avaliar a eficácia dos modelos de séries temporais ARIMA (Auto-regressivo Integrado de Médias Móveis) e SARIMA (Modelo Sazonal Auto-regressivo Integrado de Médias Móveis) na previsão de preços do boi gordo em Campos dos Goytacazes-RJ. Para isso, foi usada a metodologia de Box-Jenkins para a modelagem da série de preços do boi gordo na localidade, sendo o poder de previsão dos modelos medido pelo indicador Erro Quadrado Médio de Previsão (EQMP). De acordo com os resultados, conclui-se que os modelos são instrumentos eficazes na previsão dos preços do boi, especialmente o modelo SARIMA que apresentou o menor EQMP