Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller Için Sınırlı Dalgalanmalı Kredibilite Yaklaşımı

In this study, Generalized Linear Models (GLM) examined and Credibility Theory which are frequently used in non-life insurance pricing are combined. By GLM explanatory variables, comparison criterias which can be used in analyses of risk classes s credibility are defined. Two-stage application is performed by using one-year claim number data of a special insurance company policies. At first stage, modelling steps are performed one by one for the determination model explanatory variables, paramaters are estimated and by choosing a model according to some criteria, data are modeled by GLM. At second stage, suitability of risk classes set with explanatory variables for actuarial valuation and whether there are any full credibility risk classes or not are analized.Bu çalışmada hayat dışı sigorta ürünlerinin fiyatlandırılmasında sıklıkla kullanılan Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller (GDM) ve Kredibilite Kuramı birlikte ele alınmıştır. GDM deki açıklayıcı değişkenler yardımıyla oluşturulan risk sınıflarının güvenilirliğinin analizinde kullanılabilecek karşılaştırma kriterleri belirlenmiştir. Özel bir sigorta şirketinin bir yıllık kasko sigortası poliçelerinden gelen hasar sayısı verisi ile iki aşamalı bir uygulama yapılmıştır. Birinci aşamada, model açıklayıcı değişkenlerinin belirlenmesi için modelleme basamakları teker teker uygulanmış, parametre tahminleri yapılmış ve belli bilgi kriterlerine göre model seçimi yapılarak, veri GDM ile modellenmiştir. İkinci aşamada modelin açıklayıcı değişkenlerine göre oluşturulmuş risk sınıflarının aktüeryal değerleme için uygunluğu ile tam kredibilite sağlayan risk sınıfının olup olmadığı analiz edilmiştir