Physical models of financial markets

Ekonofizika je interdisciplinarna grana koja nastoji razviti fizičke modele koji opisuju dinamiku financijskih tržišta, odnosno pojedinih ekonomskih veličina na financijskim tržištima. U okviru ovog rada prikazuje se nekoliko takvih modela. Opisuju se tzv. slomovi tržišta te se prikazuju fizički modeli koji se koriste za opis tih pojava, a koji se sastoje u praćenju tzv. temperature tržišta i formulaciji zakona koji opisuju „potrese“ na financijskim tržištima. Nadalje, daje se kratak prikaz tzv. modela turbulencije, koji se temelji na proučavanju kretanja financijskih tržišta po analogiji s turbulentnim strujanjem fluida. Naposlijetku, prikazuje se Black-Scholesova jednadžba, jedna od temeljnih jednadžbi ekonofizike koja se koristi za vrednovanje europskih call opcija, te se ista povezuje s Brownovim gibanjem i jednadžbom vodljivosti topline