DETERMINAN RISIKO LIKUIDITAS BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAPAT DI INDONESIA

Industri Perbankan masih menjadi sumber pendanaan utama yang berperan penting di dalam kegiatan pembangunan nasional maupun regional di Indonesia. Bank dalam menjalankan peran utamanya sebagai lembaga perantara menghadapi berbagai risiko, salah satunya yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan dapat berujung pada kebangkrutan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan fokus untuk mengkaji determinan risiko likuiditas bank umum konvensional di Indonesia. Risiko likuiditas dipilih karena likuiditas merupakan syarat utama bagi bank untuk dapat membuka “pintu” bisnisnya sehingga harus dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memenitikberatkan pada pengujian hipotesis yang bersifat kausalitas dengan sampel bank umum konvensional yang terdapat di Indonesia selama periode 2010-2014 yang diambil dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas. Total assets dan modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. Return on assets, risiko bisnis, dan efisiensi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap risiko likuiditas. Loan growth memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap risiko likuiditas