Add to ORKG[[abstract]]本研究針對台灣股市檢定股票報酬與週轉率之間的實證關係。結果發現較低週轉率股票經風險調整後之平均報酬高於高週轉率股票。即使在控制樣本期間、交易所、產業、規模、淨值市價比、獲利與投資等因素之下，這「週轉率效應」仍然存在。不過，在多頭市場存在反向週轉率效應。[[notice]]補正完
[[abstract]] 本研究運用事件研究法探究MSCI季度調整宣告對台灣新增成分股股票報酬率之影響型態，進而提供投資大眾決策之參考。研究期間為2015年1月1日至2020年9月30日止，以MSC...
碩士商業教育學系[[abstract]]本研究主要探討台灣上市公司出售資產之決策，從盈餘管理、融資、內部資本市場及生產效率的角度分析影響公司出售資產的因素。實證研究結果顯示：(1)公司會藉由出售資產進...
[[abstract]] 本研究藉由探討臺灣股市面對無可避免疫情之交易行為與特性，尋找出臺灣股市特殊時期異常報酬現象之原因，其中加入星期效應探討，臺灣股價的星期效應。運用一般化自我迴歸條件異質變異數...
[[abstract]] 本文探討臺灣股市異常報酬率，是否受金管會政策宣告之影響，觀察其事件期之報酬續變化及是否存在異常報酬現象。 本研究以台灣上市櫃股價與八大類股股價作為研究標的，其中八大類股包...
[[abstract]] 在本研究中，我們關注的是臺灣股價指數報酬率和不同交易者的特性，並分析不同的委託買入單及委託賣出單來做為隱性大額交易者的代理變數。資料期間取自2001年10月至2008年2月...
[[abstract]]本文探討外資法人對臺灣股市報酬率與其波動性之影響，首先探討外資買賣超的延續性效應，再以外資買賣超與成交量兩樣資訊透過GARCH模型來探討其對臺灣股市報酬率與其波動性之影響。研究...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 以台灣傳統文化而言，6、8及4等數字是有特殊含意的，但是對於投資者而言是否也存在此類的數字迷思？因此，本研究探討股票代碼中有6或8幸運數字的公司，相...
[[abstract]] 本研究應用Hamilton and Susmel (1994) 提出的馬可夫轉換自我迴歸異質條件變異數 (SWARCH) 模型來解釋台灣股票市場日報酬率的浮動。傳統ARCH...
本文主要探討台灣股市報酬率與週轉率的關係，本文首先用1987至2003年進行資料的相關性分析，接著再以2004至2008年的資料建構投資組合，並與市場投資組合比較績效，研究結果顯示週轉率與報酬率在同期...
[[abstract]] 本文以2015年6月1日至2020年11月30日遭受處置之上市及上櫃股票作為研究樣本，利用事件研究法探討臺灣股票於處置期各階段異常報酬率之情形，分析上市及上櫃公司不同市場之...
[[abstract]] 本文探討上市公司之庫藏股買回對台灣股市指數報酬率與波動性之影響，研究期間為2011年1月至2020年12月，以台灣上市公司為研究樣本，透過一般化自迴歸條件異質性變異數( G...
計畫編號：NSC96-2416-H032-015-MY2研究期間：200708~200807研究經費：343,000[[abstract]]顧廣平(2002, 2005)研究顯示營收市價比、成交量、前...
[[abstract]]本研究使用四變數（所得、出口、固定資本形成及貿易條件）向量自我迴歸模型，分別採用Toda and Phillips (1993,1994) 和Toda and Yamamoto...
[[abstract]] 本研究旨在探討台灣股市庫藏股買回宣告對股票報酬的影響；研究期間為 2017 年2020 年；以台灣上市公司為研究樣本，透過事件研究法來分析不同產業公司及不同買回目的之庫藏股...
[[abstract]] 大陸經濟對外政策開放後，資本市場快速發展，整體投資環境的改變，亦牽動鄰近國家的經濟發展，尤其對臺灣的影響最顯著，這造就了臺灣中國概念股的出現，也成為投資者矚目之標的股。因此，...
[[abstract]] 本研究運用事件研究法探究MSCI季度調整宣告對台灣新增成分股股票報酬率之影響型態，進而提供投資大眾決策之參考。研究期間為2015年1月1日至2020年9月30日止，以MSC...
碩士商業教育學系[[abstract]]本研究主要探討台灣上市公司出售資產之決策，從盈餘管理、融資、內部資本市場及生產效率的角度分析影響公司出售資產的因素。實證研究結果顯示：(1)公司會藉由出售資產進...
[[abstract]] 本研究藉由探討臺灣股市面對無可避免疫情之交易行為與特性，尋找出臺灣股市特殊時期異常報酬現象之原因，其中加入星期效應探討，臺灣股價的星期效應。運用一般化自我迴歸條件異質變異數...
[[abstract]] 本文探討臺灣股市異常報酬率，是否受金管會政策宣告之影響，觀察其事件期之報酬續變化及是否存在異常報酬現象。 本研究以台灣上市櫃股價與八大類股股價作為研究標的，其中八大類股包...
[[abstract]] 在本研究中，我們關注的是臺灣股價指數報酬率和不同交易者的特性，並分析不同的委託買入單及委託賣出單來做為隱性大額交易者的代理變數。資料期間取自2001年10月至2008年2月...
[[abstract]]本文探討外資法人對臺灣股市報酬率與其波動性之影響，首先探討外資買賣超的延續性效應，再以外資買賣超與成交量兩樣資訊透過GARCH模型來探討其對臺灣股市報酬率與其波動性之影響。研究...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 以台灣傳統文化而言，6、8及4等數字是有特殊含意的，但是對於投資者而言是否也存在此類的數字迷思？因此，本研究探討股票代碼中有6或8幸運數字的公司，相...
[[abstract]] 本研究應用Hamilton and Susmel (1994) 提出的馬可夫轉換自我迴歸異質條件變異數 (SWARCH) 模型來解釋台灣股票市場日報酬率的浮動。傳統ARCH...
本文主要探討台灣股市報酬率與週轉率的關係，本文首先用1987至2003年進行資料的相關性分析，接著再以2004至2008年的資料建構投資組合，並與市場投資組合比較績效，研究結果顯示週轉率與報酬率在同期...
[[abstract]] 本文以2015年6月1日至2020年11月30日遭受處置之上市及上櫃股票作為研究樣本，利用事件研究法探討臺灣股票於處置期各階段異常報酬率之情形，分析上市及上櫃公司不同市場之...
[[abstract]] 本文探討上市公司之庫藏股買回對台灣股市指數報酬率與波動性之影響，研究期間為2011年1月至2020年12月，以台灣上市公司為研究樣本，透過一般化自迴歸條件異質性變異數( G...
計畫編號：NSC96-2416-H032-015-MY2研究期間：200708~200807研究經費：343,000[[abstract]]顧廣平(2002, 2005)研究顯示營收市價比、成交量、前...
[[abstract]]本研究使用四變數（所得、出口、固定資本形成及貿易條件）向量自我迴歸模型，分別採用Toda and Phillips (1993,1994) 和Toda and Yamamoto...
[[abstract]] 本研究旨在探討台灣股市庫藏股買回宣告對股票報酬的影響；研究期間為 2017 年2020 年；以台灣上市公司為研究樣本，透過事件研究法來分析不同產業公司及不同買回目的之庫藏股...
[[abstract]] 大陸經濟對外政策開放後，資本市場快速發展，整體投資環境的改變，亦牽動鄰近國家的經濟發展，尤其對臺灣的影響最顯著，這造就了臺灣中國概念股的出現，也成為投資者矚目之標的股。因此，...
[[abstract]] 本研究運用事件研究法探究MSCI季度調整宣告對台灣新增成分股股票報酬率之影響型態，進而提供投資大眾決策之參考。研究期間為2015年1月1日至2020年9月30日止，以MSC...
碩士商業教育學系[[abstract]]本研究主要探討台灣上市公司出售資產之決策，從盈餘管理、融資、內部資本市場及生產效率的角度分析影響公司出售資產的因素。實證研究結果顯示：(1)公司會藉由出售資產進...
[[abstract]] 本研究藉由探討臺灣股市面對無可避免疫情之交易行為與特性，尋找出臺灣股市特殊時期異常報酬現象之原因，其中加入星期效應探討，臺灣股價的星期效應。運用一般化自我迴歸條件異質變異數...