Add to ORKG[[abstract]]本文旨在探討加權評分多因子選股模型在美國股市之績效。本文首先採用實驗設計的方法進行收集不同權重組合下的選股模型的回測績效，接著以二階廻歸分析建立「權重組合─選股績效」預測模型，以有系統地發現權重組合與選股績效之間的關係。本研究以美國股市為研究範圍，採用Compustat資料庫作為資料來源。研究樣本為美國所有上市公司股票。研究期間為1990年第3季至2010年第3季，共20年。結果顯示 (1) 結合多個選股因子，可以提高選佳投組報酬率，以及降低選差投組報酬率。特別是P/B與ROE兩個因子之間有明顯的交互作用。(2) 多因子選股模型的等權的報酬率略高於市值投組。[[notice]]補正完
[[abstract]]財務狀況的優劣與否在公司整體體質上具有非常重要的影響，而在眾多評等財務狀況的方式中，除商業週刊與台灣新報的模式外，吾人曾使用二階段方式(第一階段使用集群分析法，第二階段使用判別...
碩士商業教育學系[[abstract]]由於資本市場蓬勃發展，投資人逐漸重視會計資訊，但是公司盈餘發布時間以季為單位，而分析師盈餘預測較即時且次數較頻繁，因此分析師盈餘預測資訊重要性日與劇增。但是分析...
[[abstract]]近年來由於電腦的普及和網路速度的提升，資訊科技融入教學已成為倍受重視的研究主題。由於許多管理課程中，互動與實務能力的培養是重要的教學目標；因此，為了提供更有效的訓練方式，建立線...
[[abstract]]過去多因子選股模型的研究文獻大多用評分法，但其各項評分項目的權重都使用主觀設定。這種主觀設定的方法除了不能最佳化選股績效外，也無法依投資人的偏好，決定最佳的選股因子權重。本文以...
[[abstract]] 如何制定選股策略是投資股票的重要課題，而依據文獻探討，可以發現在股市中，「價」和「量」是一種聯合產物，所以藉由觀察股票的價格與成交量之間的關聯可以預測個股未來的漲跌變化。因...
碩士商業教育學系[[abstract]]本文主要探討經理人是否基於稅盾誘因，回溯員工認股權證執行日時點。研究樣本為國內執行員工認股權證之上市櫃公司，共212間公司之1,321筆執行樣本，樣本期間始於國...
[[abstract]]本論文旨在探討工商時報與經濟日報兩種財經專業性報紙所揭露的公司資訊，對於股票價格波動之影響。本研究採用事件研究法 (Event Study) 中的市場模型 (Market Mo...
[[abstract]]股價的波動是否可由時間數列模型，配適出適當的統計模型進而加以預測，是我們研究的方向。在本研究中我們先以ACF和PACF的趨勢圖及隨機誤差項的平方來初步判斷股票價格是否有以隨機漫...
[[abstract]]本研究探討美國、德國、法國與英國股市間價格變化關聯性及波動傳遞不對稱現象。應用指數型多變量EGARCH模型（Exponential GARCH Model，EGARCH mod...
碩士商業教育學系[[abstract]]本研究探討股市投資人是否會受整點股價指數之影響。研究結果整理如下： 一、股市投資人可能受到整點股價指數的影響。股價指數在向下和向上跨越整數參考點時，其當日之平...
[[abstract]]過去已有許多學者針對股價報酬之可預測性提出不同的觀點，本文改以整體經濟風險因素為背景來切入股價指數可預測性的論點，運用向量自我迴歸模型(VAR)、誤差修正模型(ECM)、一般自...
Цель выпускной работы – наглядно показать принцип работы и способы достижения результата с помощью и...
碩士商業教育學系[[abstract]]本研究旨在探討企業處在不同的生命週期階段時，資本市場對於各期的研究發展支出會有不同的評價。本文選定股利、銷貨成長、研究發展費用、資本支出、公司年紀為生命週期的判...
[[abstract]] 本研究主要針對股票選擇權發行對其標的股票市場的股價波動性以及股票選擇權買權、賣權價格與標的股票價格之間的因果關係進行探討。本文共選取5個樣本公司，分別為台積電、聯電、南亞、...
[[abstract]]本研究以2006年至2019年台灣上市上櫃之非金融業公司為研究樣本，從文獻和實務界選取影響股價之變數用以預測股票報酬率。先使用2006至2017年的季度蹤橫追蹤資料估計係數並建...
[[abstract]]財務狀況的優劣與否在公司整體體質上具有非常重要的影響，而在眾多評等財務狀況的方式中，除商業週刊與台灣新報的模式外，吾人曾使用二階段方式(第一階段使用集群分析法，第二階段使用判別...
碩士商業教育學系[[abstract]]由於資本市場蓬勃發展，投資人逐漸重視會計資訊，但是公司盈餘發布時間以季為單位，而分析師盈餘預測較即時且次數較頻繁，因此分析師盈餘預測資訊重要性日與劇增。但是分析...
[[abstract]]近年來由於電腦的普及和網路速度的提升，資訊科技融入教學已成為倍受重視的研究主題。由於許多管理課程中，互動與實務能力的培養是重要的教學目標；因此，為了提供更有效的訓練方式，建立線...
[[abstract]]過去多因子選股模型的研究文獻大多用評分法，但其各項評分項目的權重都使用主觀設定。這種主觀設定的方法除了不能最佳化選股績效外，也無法依投資人的偏好，決定最佳的選股因子權重。本文以...
[[abstract]] 如何制定選股策略是投資股票的重要課題，而依據文獻探討，可以發現在股市中，「價」和「量」是一種聯合產物，所以藉由觀察股票的價格與成交量之間的關聯可以預測個股未來的漲跌變化。因...
碩士商業教育學系[[abstract]]本文主要探討經理人是否基於稅盾誘因，回溯員工認股權證執行日時點。研究樣本為國內執行員工認股權證之上市櫃公司，共212間公司之1,321筆執行樣本，樣本期間始於國...
[[abstract]]本論文旨在探討工商時報與經濟日報兩種財經專業性報紙所揭露的公司資訊，對於股票價格波動之影響。本研究採用事件研究法 (Event Study) 中的市場模型 (Market Mo...
[[abstract]]股價的波動是否可由時間數列模型，配適出適當的統計模型進而加以預測，是我們研究的方向。在本研究中我們先以ACF和PACF的趨勢圖及隨機誤差項的平方來初步判斷股票價格是否有以隨機漫...
[[abstract]]本研究探討美國、德國、法國與英國股市間價格變化關聯性及波動傳遞不對稱現象。應用指數型多變量EGARCH模型（Exponential GARCH Model，EGARCH mod...
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[[abstract]]過去已有許多學者針對股價報酬之可預測性提出不同的觀點，本文改以整體經濟風險因素為背景來切入股價指數可預測性的論點，運用向量自我迴歸模型(VAR)、誤差修正模型(ECM)、一般自...
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碩士商業教育學系[[abstract]]本研究旨在探討企業處在不同的生命週期階段時，資本市場對於各期的研究發展支出會有不同的評價。本文選定股利、銷貨成長、研究發展費用、資本支出、公司年紀為生命週期的判...
[[abstract]] 本研究主要針對股票選擇權發行對其標的股票市場的股價波動性以及股票選擇權買權、賣權價格與標的股票價格之間的因果關係進行探討。本文共選取5個樣本公司，分別為台積電、聯電、南亞、...
[[abstract]]本研究以2006年至2019年台灣上市上櫃之非金融業公司為研究樣本，從文獻和實務界選取影響股價之變數用以預測股票報酬率。先使用2006至2017年的季度蹤橫追蹤資料估計係數並建...
[[abstract]]財務狀況的優劣與否在公司整體體質上具有非常重要的影響，而在眾多評等財務狀況的方式中，除商業週刊與台灣新報的模式外，吾人曾使用二階段方式(第一階段使用集群分析法，第二階段使用判別...
碩士商業教育學系[[abstract]]由於資本市場蓬勃發展，投資人逐漸重視會計資訊，但是公司盈餘發布時間以季為單位，而分析師盈餘預測較即時且次數較頻繁，因此分析師盈餘預測資訊重要性日與劇增。但是分析...
[[abstract]]近年來由於電腦的普及和網路速度的提升，資訊科技融入教學已成為倍受重視的研究主題。由於許多管理課程中，互動與實務能力的培養是重要的教學目標；因此，為了提供更有效的訓練方式，建立線...