[[alternative]]Comparison of Rainbow Option Pricing—Traditional and Fuzzy Stulz Model

[[abstract]]本文自行設計金融類、傳產類、電子類及混合類四種組合之雙資產彩虹選擇權。根據過去學者研究之結果，以準蒙地卡羅法（Sobol低差異序列）模擬標的資產價格，再以MGARCH模型估計波動率，又採用移動相關係數，並代入Stulz評價模型，如此便可得到彩虹選擇權的理論價格。接著，藉由模糊化標的資產價格、波動率、相關係數以及距到期期間，形成模糊化Stulz評價模型再比較兩模型之差異；模糊化Stulz模型與傳統Stulz模型之評價結果經Wilcoxon符號等級檢定，顯示本文所新建立之模糊化Stulz模型是一種可行的評價方法。[[journaltype]]國內[[booktype]]紙本[[countrycodes]]TW