Add to ORKG[[abstract]]自從1987年1月全球股市大崩盤之後，股市的波動性就引起財務界的學者動其 廣泛的討論，各式各樣橫量波動性的方法和探討其發生原因的論文不斷的推出。為的就是能 夠找出這種大幅波動現象背後真正的原因，希望能夠找出解決之道，能夠有效的預防同樣的 事情再度發生。本研究的目的在探討股價波動性和總體經濟波動性間的傳遞性。而股價波動 性是由三種估計方式計算而得:1.股價指數日報酬率計算其月標準差;2.股價指數月報酬率的 12階自我迴規模型配合三次遞迴加權最小平方法。3.GRACH(1,1)、GARCH(1,2)及GARCH(2,1) 模型。 經由實證分析與討論之後，本研究獲得以下幾點結論:1.在Gragner因果檢定中，股票 波動性只受到本身落後期值的影響，並沒有受到總體經濟變數波動的影響，顯示市場仍有其 效率性存在。2.股票波動性對總體經濟變數波動的衝擊函數中顯示，股票波動性反應消息雖 然波動不大，較反應時間股票報酬為長，有異於反映消息非常迅速的股票報酬。[[booktype]]紙
[[abstract]]本文參考CBOE計算VXO的模式，以台股選擇權的隱含波動度建構台灣市場的波動度指標。研究發現台灣市場買權與賣權的隱含波動度差異頗大，且具有不同的資訊內涵，其中賣權的隱含波動度與...
[[abstract]]本研究探討美國、德國、法國與英國股市間價格變化關聯性及波動傳遞不對稱現象。應用指數型多變量EGARCH模型（Exponential GARCH Model，EGARCH mod...
[[abstract]]財政資訊中心提供全國去識別化之報稅相關資訊給需求單位申請，本研究申請全國近五年之報稅資料為研究資料來源，並運用統計軟體(R)進行資料前置處理。針對處理後之資料探討二十七項重要財...
碩士商業教育學系[[abstract]]於台灣股票市場中，因法人之成交比重逐年提升，故整個資本市場結構已趨於專業化與國際化，且資訊是影響股市之重要因素，所以本研究將資訊劃分成有形資訊與無形資訊來探討其...
[[abstract]]本文藉由向量自我迴歸模式(Vector Autoregressive Model; VAR)來探討自政黨輪替後臺灣股價、成交量、融資融券與法人進出之間的關聯性，期望本研究成果能...
[[abstract]] 本研究以國內3家上市票券公司股票為研究對象，觀察從1995年1月4日至2001年12月6日這段期間內，上市票券公司股票報酬是否有受到利率變動影響並比較上市票券公司股票報酬受...
[[abstract]] 本文以2015年6月1日至2020年11月30日遭受處置之上市及上櫃股票作為研究樣本，利用事件研究法探討臺灣股票於處置期各階段異常報酬率之情形，分析上市及上櫃公司不同市場之...
[[abstract]] 本研究以兩岸股市(台灣、上海B股、深圳B股、香港)之日收盤股價指數為研究標的，樣本期間取自2001年4月1日至2006年12月31日止，採用共整合檢定來驗證兩岸股市是否具有...
[[abstract]] 大陸經濟對外政策開放後，資本市場快速發展，整體投資環境的改變，亦牽動鄰近國家的經濟發展，尤其對臺灣的影響最顯著，這造就了臺灣中國概念股的出現，也成為投資者矚目之標的股。因此，...
[[abstract]]本文以編算IC產業上、中、下游各股價指數的方式，探討其間垂直分工特性之關聯性。研究發現：IC上、中、下游產業，長期間不具有穩定均衡關係。短期間，IC設計及IC封裝產業受到所有產...
[[abstract]]本研究的目的是在探討臺灣、美國、日本、香港及深圳股市間股票報酬之共移性現象。應用Engle and Kroner (1995)所提出的一般正定多變量GARCH模型為主要的實證模...
[[abstract]] 長久以來股票報酬波動之推估一直是財務經濟學者關心的主題。根據過去學者對台灣股市的實證研究發現，台灣股票報酬存在異質變異的現象，同時以往的研究顯示，公司規模對解釋股價行為有相...
[[abstract]]本研究藉由網路檢視與問卷調查，瞭解國內企業使用網際網路報導財務資訊之實況、考量因素與態度以及與企業特性之關係。本研究之研究對象為國內上市（櫃）企業，研究結果發現：1.網站檢視得...
[[abstract]]本文昌在探討當美國與台灣定期之總體經濟訊息宣告對台灣金融市場之衝擊，利用雙變量GJR-GARCH 模型來檢視台灣加權股價指數期貨與現貨市場日報酬率之波動在受訊息影響後是否具有不...
[[abstract]] 金融市場上，股價指數期貨為一非常重要的金融商品，因其提供投資者一個避險、投機與套利的空間，所以近來有許多國內外的相關研究針對股價指數期貨與現貨之間的價格關係進行探討，但或許...
[[abstract]]本文參考CBOE計算VXO的模式，以台股選擇權的隱含波動度建構台灣市場的波動度指標。研究發現台灣市場買權與賣權的隱含波動度差異頗大，且具有不同的資訊內涵，其中賣權的隱含波動度與...
[[abstract]]本研究探討美國、德國、法國與英國股市間價格變化關聯性及波動傳遞不對稱現象。應用指數型多變量EGARCH模型（Exponential GARCH Model，EGARCH mod...
[[abstract]]財政資訊中心提供全國去識別化之報稅相關資訊給需求單位申請，本研究申請全國近五年之報稅資料為研究資料來源，並運用統計軟體(R)進行資料前置處理。針對處理後之資料探討二十七項重要財...
碩士商業教育學系[[abstract]]於台灣股票市場中，因法人之成交比重逐年提升，故整個資本市場結構已趨於專業化與國際化，且資訊是影響股市之重要因素，所以本研究將資訊劃分成有形資訊與無形資訊來探討其...
[[abstract]]本文藉由向量自我迴歸模式(Vector Autoregressive Model; VAR)來探討自政黨輪替後臺灣股價、成交量、融資融券與法人進出之間的關聯性，期望本研究成果能...
[[abstract]] 本研究以國內3家上市票券公司股票為研究對象，觀察從1995年1月4日至2001年12月6日這段期間內，上市票券公司股票報酬是否有受到利率變動影響並比較上市票券公司股票報酬受...
[[abstract]] 本文以2015年6月1日至2020年11月30日遭受處置之上市及上櫃股票作為研究樣本，利用事件研究法探討臺灣股票於處置期各階段異常報酬率之情形，分析上市及上櫃公司不同市場之...
[[abstract]] 本研究以兩岸股市(台灣、上海B股、深圳B股、香港)之日收盤股價指數為研究標的，樣本期間取自2001年4月1日至2006年12月31日止，採用共整合檢定來驗證兩岸股市是否具有...
[[abstract]] 大陸經濟對外政策開放後，資本市場快速發展，整體投資環境的改變，亦牽動鄰近國家的經濟發展，尤其對臺灣的影響最顯著，這造就了臺灣中國概念股的出現，也成為投資者矚目之標的股。因此，...
[[abstract]]本文以編算IC產業上、中、下游各股價指數的方式，探討其間垂直分工特性之關聯性。研究發現：IC上、中、下游產業，長期間不具有穩定均衡關係。短期間，IC設計及IC封裝產業受到所有產...
[[abstract]]本研究的目的是在探討臺灣、美國、日本、香港及深圳股市間股票報酬之共移性現象。應用Engle and Kroner (1995)所提出的一般正定多變量GARCH模型為主要的實證模...
[[abstract]] 長久以來股票報酬波動之推估一直是財務經濟學者關心的主題。根據過去學者對台灣股市的實證研究發現，台灣股票報酬存在異質變異的現象，同時以往的研究顯示，公司規模對解釋股價行為有相...
[[abstract]]本研究藉由網路檢視與問卷調查，瞭解國內企業使用網際網路報導財務資訊之實況、考量因素與態度以及與企業特性之關係。本研究之研究對象為國內上市（櫃）企業，研究結果發現：1.網站檢視得...
[[abstract]]本文昌在探討當美國與台灣定期之總體經濟訊息宣告對台灣金融市場之衝擊，利用雙變量GJR-GARCH 模型來檢視台灣加權股價指數期貨與現貨市場日報酬率之波動在受訊息影響後是否具有不...
[[abstract]] 金融市場上，股價指數期貨為一非常重要的金融商品，因其提供投資者一個避險、投機與套利的空間，所以近來有許多國內外的相關研究針對股價指數期貨與現貨之間的價格關係進行探討，但或許...
[[abstract]]本文參考CBOE計算VXO的模式，以台股選擇權的隱含波動度建構台灣市場的波動度指標。研究發現台灣市場買權與賣權的隱含波動度差異頗大，且具有不同的資訊內涵，其中賣權的隱含波動度與...
[[abstract]]本研究探討美國、德國、法國與英國股市間價格變化關聯性及波動傳遞不對稱現象。應用指數型多變量EGARCH模型（Exponential GARCH Model，EGARCH mod...
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