計畫編號:NSC97-2410-H032-010研究期間:200808~200907研究經費:377,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員會[[notice]]補正完
[[abstract]] 本研究探討機構投資人股票現貨,期貨,選擇權的交易金額對加權股價指數報酬率及波動率之影響,樣本期間為2007年7月至2017年12月,研究方法為GJR-GRACH,研究結果如...
[[sponsorship]]淡江大學未來學研究所[[conferencetype]]國際[[conferencetkucampus]]淡水校園[[conferencedate]]20161111[[...
[[abstract]]本研究檢驗台股於01/01/1981 - 09/30/2005的星期效應,實證結果顯示1996年以後,台股存在顯著的星期一效應,而且集中在第三及第四個星期一,並未呈現均勻分佈的...
[[sponsorship]]臺灣證劵交易所; 臺灣期貨交易所; 淡江大學[[notice]]補正完畢[[conferencetype]]兩岸[[conferencetkucampus]]台北校園[[...
計畫編號:NSC82-0301-H032-016-T研究期間:199212~199311研究經費:125,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
計畫編號:NSC84-2415-H032-008-K3研究期間:199408~199507研究經費:463,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
計畫編號:NSC88-2416-H032-006研究期間:199808~199907研究經費:230,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員會[[notice]]補正完
計畫編號:NSC102-2410-H032-053 研究期間:201308~201407 研究經費:526,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
[[sponsorship]]台北市交通安全促進會[[notice]]補正完畢[[conferencetype]]兩岸[[conferencetkucampus]]淡水校園[[conferenceda...
[[notice]]補正完畢[[journaltype]]國內[[incitationindex]]TSSCI[[booktype]]紙本[[countrycodes]]TW
[[sponsorship]]淡江大學; 教育部; 行政院大陸委員會[[notice]]補正完畢[[conferencetype]]兩岸[[conferencetkucampus]]淡水校園[[con...
計畫編號:NSC100-2420-H032-004-MY3 研究期間:20111101~20121031 研究經費:430,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
計畫編號:NSC89-2415-H032-021-JC研究期間:199910~200009研究經費:375,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
[[abstract]]本論文主要探討不同交易人在台灣期貨交易所之從眾行為。透過在期交所個別帳戶的交易資料,我們將交易人分為國外機構投資者、國內機構投資者、期貨自營商及自然人四類,並應用Lakonis...
[[abstract]] 本文使用Hamilton (l994)所提出區塊外生性檢定(block exogeneitytest),並運用脈衝反應(impulseresponse)及預測誤差變數分解(...
[[abstract]] 本研究探討機構投資人股票現貨,期貨,選擇權的交易金額對加權股價指數報酬率及波動率之影響,樣本期間為2007年7月至2017年12月,研究方法為GJR-GRACH,研究結果如...
[[sponsorship]]淡江大學未來學研究所[[conferencetype]]國際[[conferencetkucampus]]淡水校園[[conferencedate]]20161111[[...
[[abstract]]本研究檢驗台股於01/01/1981 - 09/30/2005的星期效應,實證結果顯示1996年以後,台股存在顯著的星期一效應,而且集中在第三及第四個星期一,並未呈現均勻分佈的...
[[sponsorship]]臺灣證劵交易所; 臺灣期貨交易所; 淡江大學[[notice]]補正完畢[[conferencetype]]兩岸[[conferencetkucampus]]台北校園[[...
計畫編號:NSC82-0301-H032-016-T研究期間:199212~199311研究經費:125,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
計畫編號:NSC84-2415-H032-008-K3研究期間:199408~199507研究經費:463,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
計畫編號:NSC88-2416-H032-006研究期間:199808~199907研究經費:230,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員會[[notice]]補正完
計畫編號:NSC102-2410-H032-053 研究期間:201308~201407 研究經費:526,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
[[sponsorship]]台北市交通安全促進會[[notice]]補正完畢[[conferencetype]]兩岸[[conferencetkucampus]]淡水校園[[conferenceda...
[[notice]]補正完畢[[journaltype]]國內[[incitationindex]]TSSCI[[booktype]]紙本[[countrycodes]]TW
[[sponsorship]]淡江大學; 教育部; 行政院大陸委員會[[notice]]補正完畢[[conferencetype]]兩岸[[conferencetkucampus]]淡水校園[[con...
計畫編號:NSC100-2420-H032-004-MY3 研究期間:20111101~20121031 研究經費:430,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
計畫編號:NSC89-2415-H032-021-JC研究期間:199910~200009研究經費:375,000[[sponsorship]]行政院國家科學委員
[[abstract]]本論文主要探討不同交易人在台灣期貨交易所之從眾行為。透過在期交所個別帳戶的交易資料,我們將交易人分為國外機構投資者、國內機構投資者、期貨自營商及自然人四類,並應用Lakonis...
[[abstract]] 本文使用Hamilton (l994)所提出區塊外生性檢定(block exogeneitytest),並運用脈衝反應(impulseresponse)及預測誤差變數分解(...
[[abstract]] 本研究探討機構投資人股票現貨,期貨,選擇權的交易金額對加權股價指數報酬率及波動率之影響,樣本期間為2007年7月至2017年12月,研究方法為GJR-GRACH,研究結果如...
[[sponsorship]]淡江大學未來學研究所[[conferencetype]]國際[[conferencetkucampus]]淡水校園[[conferencedate]]20161111[[...
[[abstract]]本研究檢驗台股於01/01/1981 - 09/30/2005的星期效應,實證結果顯示1996年以後,台股存在顯著的星期一效應,而且集中在第三及第四個星期一,並未呈現均勻分佈的...