Add to ORKGLe papier sur l'estimation de quantile par noyau beta, coécrit avec Abder Oulidi, est accepté pour publication dans Statistics and Computing, http://link.springer.com/... In this paper we propose several nonparametric estimators of quantiles based on Beta kernel and applied to transformed data by the generalized Champernowne distribution initially fitted to the data. A Monte-Carlo based study will show that those estimators improve the efficiency of a traditional ones, not only for light tail..
In Kozek (2003) it has been shown that proper linear combinations of some M-estimators provide effic...
[[abstract]]Quantile information is useful in business and engineering applications, but the exact s...
Résumé. Nous construisons un estimateur non-paramétrique des quantiles conditionnels de Y sachant X ...
Le papier sur l'estimation de quantile par noyau beta, coécrit avec Abder Oulidi, est accepté pour p...
Exposé à Toulouse 1, sur l'estimation nonparamétrique de quantiles. In this talk we propose several ...
Exposé à Toulouse 1, sur l'estimation nonparamétrique de quantiles. In this talk we propose several ...
Exposé au séminaire d'Actuariat, à la faculté de Sciences Economiques à Amsterdam (UvA). L'exposé po...
International audienceIn this paper we suggest several nonparametric quantile estimators based on Be...
International audienceIn this paper we suggest several nonparametric quantile estimators based on Be...
International audienceIn this paper we suggest several nonparametric quantile estimators based on Be...
International audienceIn this paper we suggest several nonparametric quantile estimators based on Be...
Session: Extrêmes - 6 pages - Actes en ligne: hal.inria.fr/SFDS09/fr/National audienceWe propose a m...
Des problèmes de biais ou d'inefficacité peut se produire dans l'estimation à noyau classique des qu...
Abstract. By transforming a data set with a modification of the Champernowne distribution function, ...
This article is concerned with nonparametric inference for quantiles from a Bayesian perspective, us...
In Kozek (2003) it has been shown that proper linear combinations of some M-estimators provide effic...
[[abstract]]Quantile information is useful in business and engineering applications, but the exact s...
Résumé. Nous construisons un estimateur non-paramétrique des quantiles conditionnels de Y sachant X ...
Le papier sur l'estimation de quantile par noyau beta, coécrit avec Abder Oulidi, est accepté pour p...
Exposé à Toulouse 1, sur l'estimation nonparamétrique de quantiles. In this talk we propose several ...
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International audienceIn this paper we suggest several nonparametric quantile estimators based on Be...
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Résumé. Nous construisons un estimateur non-paramétrique des quantiles conditionnels de Y sachant X ...