Add to ORKGEste artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014. Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y México han pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste, Estados Unidos muestra predictibilidad en distintos intervalos de tiempo
Brasil es la séptima mayor economía del mundo y encabezó la lista de los países que redujeron la pob...
El aumento creciente de la competitividad del sector de transporte aéreo en los últimos años provocó...
En este documento se caracterizan, en términos de eficiencia informacional, los mercados cambiarios ...
<p>Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y ...
Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Est...
El presente trabajo tiene como objetivo comprobar la eficiencia débil en los 5 principales mercados ...
This article seeks to contrast the weak form efficiency of the Brazilian, US, and Mexica...
El presente documento determina qué tan eficientemente se utilizaron los recursos en la industria de...
Los mercados eficientes son aquellos en los cuales no es posible predecir los retornos de sus activo...
Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención AdministraciónExiste una profunda la d...
Este estudio tiene como objetivo medir los índices de eficiencia técnica del arreglo productivo loca...
A Espanha e o Brasil são dois países diferenciados econômica e industrialmente. Por isso, este proje...
Os estudos que têm aplicado o modelo de Nerlove de oferta de produtos agrícolas, tanto no Brasil com...
O presente estudo teve como foco a comparação de eficiência de entidades privadas e públicas do segm...
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