Fenómenos complejos en economía: más allá de la caja negra neoclásica

The main goal of this paper is to propose a new methodological tool for economists, namely, agent-based computational models applied to Economics. There is a great opportunity after the severe criticisms by renowned economists and thinkers to the conventional economic theory due to its incapability to predict the last international financial crisis. Here, we describe the origins and main characteristics of this approach, and present four cases with relevant applications for economic theory: the theory of the firm, industrial clusters, asset valuation and financial bubbles, and the welfare theorems. This approach has the advantage of allowing us to model in a more realistic vein without loosing the necessary rigorousness to generalize results. Moreover, we can better integrate the microeconomic processes with the aggregate results out of the interaction of different agent types.El objetivo de este artículo es proponer una nueva herramienta metodológica a los economistas, a saber, los modelos de agentes computacionales aplicados a la Economía. Existe una gran oportunidad después de las críticas de destacados economistas y otros pensadores a la teoría económica convencional por no haber previsto la última crisis financiera internacional. Aquí se describe el origen y las principales características de esta metodología y, además, se presentan cuatro casos donde se ha aplicado la misma: la teoría de la firma, formación de clusters industriales, valoración de activos y burbujas financieras, y los teoremas de bienestar. Las ventajas de está metodología son que permite un análisis más realista sin perder la formalidad necesaria para generalizar los resultados de estos modelos. Asimismo, estos modelos permiten integrar de mejor manera los procesos microeconómicos con los resultados agregados de la interacción de los distintos tipos de agentes