Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)Dentre as aplicações de Análise de Séries Temporais, a previsão de valores futuros é uma das mais utilizadas, principalmente em se tratando de séries econômicas e financeiras. Nas previsões, a precisão do método utilizado é um dos fatores críticos em sua adoção. Um dos métodos clássicos e mais utilizados é o modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA – Autoregressive Integrated Moving Average). Este método, diferentemente de alguns outros existentes, é aplicável a séries que possuem variância constante. Caso a variabilidade dos dados mude com o tempo ou dependa de seu nível, é usual aplicar à série uma transformação não linear (p. ex., logaritmo), visando a estabilização de sua v...
O ICMS é a principal fonte de tributos dos estados da federação, de modo que a sua previsão de arrec...
Dissertação de Mestardo em Estatística, Matemática e Computação apresentada à Universidade AbertaNa ...
Métodos para alta dimensão tem ganhado cada vez mais importância na literatura econométrica, onde a ...
A análise de séries temporais financeiras lida com a avaliação de ativos no decorrer do tempo, possi...
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2013.O presente trabalho ...
O objetivo deste trabalho é a criação de ferramentas de previsão baseado em modelos estatísticos par...
As taxas de câmbio desempenham um papel importante no panorama económico, financeiro e comercial a n...
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, D...
A avaliação de técnicas de combinação de previsões para previsão de valores esperados de uma série é...
Este trabalho compara previsões de volatilidade dos preços de ações geradas com base em dados de alt...
Among the applications of Time Series Analysis, forecasts of future values is one of the most used. ...
TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Engenharia de ProduçãoE...
A presente dissertação visa uma aplicação de séries temporais, na modelação do índice financeiro FT...
Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2019Esta tes...
Tradicionalmente, as características descritivas inerentes ao comportamento das séries históricas de...
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