Decision making based on partially known decision trees

Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační práce je však nové. Často je velmi obtížné vytvářet prognózy pomocí numerických kvantifikátorů a tradičních statistických metod. Důvod je nedostatek vstupních dat. V práci se tedy používají nástroje trendové analýzy založené na nejméně informačně intensivních kvantifikátorech, tj. trendech, rostoucí, konstantní, klesající. Řešení trendového modelu je množina scénářů, kde je množina proměnných kvantifikovaných pomocí těchto trendů. Všechny možné přechody mezi scénáři jsou generovány a vyneseny do přechodových grafů. Orientovaný přechodový graf má jako uzly množinu scénářů a jako větve přechody mezi scénáři. Daná cesta skrz přechodový graf popisuje jakékoliv možné budoucí a minulé chování zkoumaného insolvenčního systému. Přechodový graf představuje kompletní seznam prognóz založených na trendech. V práci jsou taktéž uvedeny a použity heuristiky pro determinování výplatních hodnot z insolvenčního řízení aplikovatelné s nástroji rozhodovacích stromu a vygenerovaných přechodových grafů z trendových analýz. Devíti dimenzionální model slouží jako případová studie. V modelech se používají proměnné vágního charakteru, které mohou mít majoritní vliv na celý proces insolvence, např. Úroveň chamtivosti a vliv politického situace.There is a wide range of different algorithms for insolvency prediction. The complex concept of insolvency proceedings from the point of view of both parties (debtor versus creditor) and from the point of view of the macroeconomics in this dissertation is new. It is often very difficult to generate forecasts using numerical quantifiers and traditional statistical methods. The reason is the lack of input data. Therefore, the work uses trend analysis tools based on the least information intensive quantifiers, ie trends, increasing, constant, and decreasing. A trend model solution is a set of scenarios where a set of variables is quantified by these trends. All possible transitions between the scenarios are generated and plotted in transition graphs. The oriented transition graph has as a node a set of scenarios, and as a branch the transitions between the scenarios. The given path through the transition graph describes any possible future and past behavior of the insolvency system being investigated. The Transition graph is a complete list of trend-based forecasts. The heuristics for determination of the payoff values from the insolvency proceedings applicable to the decision tree tools and the generated transition graphs from trend analyzes are also presented and used in the thesis. A nine-dimensional model serves as a case study. Vague variables are used in models that may have a major impact on the entire insolvency process, eg greed level and political situation.