TEORIA DI PORTAFOGLIO: diversificazione degli investimenti e controllo del profilo rendimento-rischio

La trattazione aggiunge alla teoria, ai modelli, alle dimostrazioni anche varie analisi rivolte allo studio e alla valutazione del mercato azionario mondiale alla luce dei rendimenti mensili dal 1970 al 2009 ovvero per sottoperiodi dell'intervallo, analisi fatta sui settori industriali e sui paesi ovvero sottoinsiemi degli stessi. Si propone, inoltre, di utilizzare la modellistica della selezione del portafoglio nella programmazione strategica aziendale in quanto l'azienda è un portafoglio di prodotti o servizi e, in questo ambito, si cerca di dare risposta al problema noto come "sostenibilità dei debiti" ovvero della valutazione del tasso di interesse certo massimo sostenibile per un'impresa dati i rendimenti e i rischi attesi dei suoi business nonché i vincoli operativi cui deve sottostare (Cap. 5 pag. 87-95). Come indicato a pag. VI, Il lavoro è frutto della collaborazione dei due Autori sotto la supervisione e il coordinamento di Francesco Rossi. I capitoli 1,2,3,4,6,7,10, 11 sono da attribuirsi a Francesco Rossi mentre Filippo Mantovani ha curato le applicazioni al mercato azionario, i capitoli 5 e 9 sono responsabilità di Francesco Rossi, il capitolo 8 si deve a Filippo Mantovani