Add to ORKGO Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado financeiro. Sua aceitação decorre de fatores como a sua polivalência (pode ser usado, virtualmente, para medir o risco de qualquer ativo), a simplicidade do seu conceito e a sua capacidade de expressar, com um único valor, o risco existente em várias posições. Existem diversas metodologias para se calcular o VaR, sendo algumas mais conhecidas, seja pela simplicidade, seja pela precisão. O objetivo deste trabalho é apresentar três dessas metodologias (ou modelos) e, através da aplicação prática dos mesmos, demonstrar, dentro de um ambiente controlado, a sua eficácia ou não, na capacidade de antever os riscos. Os modelos utilizados foram: Modelo de...
O Value at Risk é uma medida de risco que estima a perda máxima potencial expectável de um ativo ou ...
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdad...
O objetivo desta dissertação é estudar um conjunto de metodologias de Valor-em-Risco (VaR) que apre...
O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a e...
Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, ...
O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrerem flutuações adversas nos preços dos ativos ...
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdad...
A avaliação quantitativa do risco de mercado - através de um instrumental de Value-at- Risk - associ...
Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Val...
Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gest...
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre V...
Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financei...
O presente trabalho pretende ilustrar a forma como uma instituição bancária portuguesa, o Banco Por...
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre V...
O Value at Risk é uma medida de risco que estima a perda máxima potencial expectável de um ativo ou ...
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O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
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Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, ...
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