Add to ORKGMestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoO objectivo deste trabalho consiste em comparar os resultados obtidos da previsão das taxas de inflação mensal e homóloga de Angola, usando diferentes modelos (univariados e multivariados) e estratégias. Nos modelos univariados (ARIMA) adoptaram-se quatro estratégias em que a modelação e previsão foram realizadas sobre: os preços das 12 classes que compõem o IPC, na primeira; as variações mensal e homóloga dos preços das 12 classes que compõem o IPC, na segunda; o IPC, na terceira; as variações mensal e homóloga do IPC, na quarta. Nos modelos multivariados (VAR/VEC) utilizaram-se duas estratégias em que a modelação e previsão foram executadas sobre: o IPC, na primeira e as variações mensal e homó...
Este trabalho compara modelos de séries temporais para a projeção de curto prazo da inflação brasile...
O presente artigo avalia, para o caso brasileiro, se a inflação implícita extraída dos títulos de re...
O presente artigo avalia, para o caso brasileiro, se a inflação implícita extraída dos títulos de re...
Mestrado em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e EmpresarialO objetivo do presente t...
Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho de vários modelos econométricos ao prever Inflaç...
No Brasil, o regime de metas para inflação foi instituído em julho de 1999, pelo Banco Central do Br...
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade preditiva de modelos econométricos de sér...
Este trabalho investiga e analisa as diferenças das taxas anuais de inflação realizadas com relação ...
No presente trabalho serão utilizados modelos de alta dimensão Lasso, adaLasso, WLadalasso, para red...
No presente trabalho serão utilizados modelos de alta dimensão Lasso, adaLasso, WLadalasso, para red...
O propósito deste estudo é analisar a capacidade dos modelos econométricos ARMA, ADL, VAR e VECM de ...
No Brasil, o regime de metas para inflação foi instituído em julho de 1999, pelo Banco Central do Br...
O propósito deste estudo é analisar a capacidade dos modelos econométricos ARMA, ADL, VAR e VECM de ...
Este trabalho tem o objetivo de observar o comportamento da inflação brasileira frente ao choque nas...
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Este trabalho compara modelos de séries temporais para a projeção de curto prazo da inflação brasile...
O presente artigo avalia, para o caso brasileiro, se a inflação implícita extraída dos títulos de re...
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No presente trabalho serão utilizados modelos de alta dimensão Lasso, adaLasso, WLadalasso, para red...
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O presente artigo avalia, para o caso brasileiro, se a inflação implícita extraída dos títulos de re...
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