A new class of singular stochastic control problems

Nous introduisons une classe nouvelle de problèmes singuliers de contrôle stochastique pour laquelle l'approche par programmation dynamique ne donne qu'une information d'invariance de la valeur par un flot. Nous obtenons ici un problème équivalent “réduit” permettant de résoudre le problème initial.We introduce a new class of singular stochastic control problems for which the dynamic programming approach reduces to the invariance of the value function by a flow. We derive here a “reduced” equivalent problem allowing to solve the initial problem.ou