Likelihood-Quotiententests zur Modellidentifikation

Die Grundlage dieser Arbeit bildet die Modellwahl, ein von vielen Autoren untersuchtes Teilgebiet der Regressionsanalyse. Aus einer gegebenen Klasse von Regressionsmodellen soll mit Hilfe statistischer Testverfahren dasjenige Modell ausgewählt werden, das einen vorliegenden Datensatz am geeignetsten beschreibt. Es werden zwei Testverfahren vorgestellt, der sogenannte Kontrasttest und der Likelihood-Quotiententest, wobei letzterer im Vordergrund der Untersuchungen steht. Insbesondere wird das asymptotische Verhalten der Likelihood-Quotiententeststatistik für den Fall untersucht, dass unter Gültigkeit der Nullhypothese einige Modellparameter nicht identifizierbar sind. Für beide Testverfahren werden die Eigenschaften zur Modelldiskriminierung erarbeitet und sowohl theoretisch als auch abschließend innerhalb einer Simulationsstudie miteinander verglichen