Add to ORKGEl principal objetivo de este trabajo es servir de introducción al cálculo estocástico y a la matemática financiera, temas de vital importancia en la actualidad. En lo referente al cálculo estocástico se abordan temas como la integración respecto del movimiento Browniano y la teoría de martingalas. En lo que atañe a la matemática financiera se estudian conceptos como el de mercado viable y la teoría de valoración de Black y Scholes. Para terminar se tratan algunas conexiones entre la matemática financiera y el transporte óptimo.Grado en Matemática
En el trabajo se comienza deduciendo el modelo Black-Scholes para la valoración de opciones europeas...
Se mostrará en este artículo los principios de la modelación matemática en la valuación de opciones ...
Este artículo es fruto de una investigación doctoral realizada en la Facultad de Contaduría y Admini...
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 20...
El objetivo de este proyecto es el estudio de los aspectos matemáticos y financieros de la valorac...
Estos apuntes pretender explicar los fundamentos matemáticos de la valoración de derivados en los me...
El clásico modelo de valoración de opciones europeas de Black y Scholes (1973) supone que los retorn...
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 20...
Las opciones son instrumentos financieros (derivados) que establecen un contrato entre un comprador ...
La identificación del movimiento de precios de productos con riesgo como un movimiento browniano geo...
El objetivo de este artículo es mostrar algunos de los aspectos matemáticos que se encuentran detrás...
El modelo de Black-Scholes-Merton es un modelo utilizado en matemática financiera para obtener el va...
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 20...
Recientemente han surgido diversos acercamientos a la teoría de finanzas estocásticas a través del a...
The main definitions and results of the Brownian Fractional Movement (mbf) and the way in which its ...
En el trabajo se comienza deduciendo el modelo Black-Scholes para la valoración de opciones europeas...
Se mostrará en este artículo los principios de la modelación matemática en la valuación de opciones ...
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