Décomposition M-Vine de processus vecteur autorégressif d'ordre 1

L'étude de la dépendance pour les séries chronologiques amène le chercheur à exploiter des outils tel que la copule. Dans un cadre multivarié, la copule peut être décomposée à l'aide de décompositions Vine qui s'avèrent non-unique. La décomposition M-Vine est introduite par Beare et Seo (2015) pour le cas spécifique des séries chronologiques. Dans l'optique d'étudier le lien entre le modèle classique processus vecteur autorégressif d'ordre 1 (VAR(1)) et celui de la décomposition M-Vine (M-V), ce mémoire propose de faire le passage d'une représentation VAR(1) à M-V via une copule gaussienne multivariée (CGM) et vice versa. Un exemple théorique et un autre empirique sur le prix du blé sont présentés