Les problèmes de contrôle stochastique optimal à horizon fini forment une classe de problèmes de contrôle optimal où interviennent des processus stochastiques considérés sur un intervalle de temps borné. Tout comme beaucoup de problème de contrôle optimal, ces problèmes sont résolus en utilisant le principe de la programmation dynamique qui induit une équation aux dérivées partielles (EDP) appelée équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Les méthodes basées sur la discrétisation de l’espace sous forme de grille, les méthodes probabilistes ou plus récemment les méthodes max-plus peuvent alors être utilisées pour résoudre cette équation. Cependant, le premier type de méthode est mis en défaut quand un espace à dimension grande est considéré à caus...
Nous proposons deux nouvelles approches pour les systèmes de recommandation et les réseaux. Dans la ...
Les problèmes de gestion des réservoirs sont stochastiques principalement à cause de l’incertitude s...
Les algorithmes évolutionnaires sont des algorithmes d'optimisation stochastique d'ordre zéro qui s'...
Stochastic optimal control problems with finite horizon are a class of optimal control problems wher...
Le contrôle optimal stochastique (en temps discret) s'intéresse aux problèmes de décisions séquentie...
Cette thèse traite de la solution numérique de deux types de problèmes stochastiques. Premièrement, ...
Cette thèse traite de la solution numérique de deux types de problèmes stochastiques. Premièrement, ...
Mes recherches considèrent un problème d'optimisation, le contrôle optimalstochastique à temps discr...
Les principaux sujets étudiés dans cette thèse concernent le développement d'algorithmes stochastiqu...
Le travail présenté ici s'intéresse à la résolution numérique de problèmes de commande optimale stoc...
Cette thèse est composée de deux parties, chacune portant sur un sous-domaine de l'optimisation comb...
Dans cette thèse, nous proposons des algorithmes et présentons des résultats numériques pour la réso...
Cette thèse porte essentiellement sur l'étude d'algorithmes d'optimisation. Les problèmes de program...
Une approche classique pour traiter les problèmes d’optimisation avec incertitude à deux- et multi-...
Cette thèse s'intéresse aux problèmes d'optimisation dans l'incertain et à leur résolution. Le terme...
Nous proposons deux nouvelles approches pour les systèmes de recommandation et les réseaux. Dans la ...
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