Add to ORKGCette thèse contribue en quatre chapitres à l’analyse et la mesure du risque systémique. Le premier chapitre discute la notion de risque systémique et détaille les enjeux méthodologiques de sa modélisation. Le deuxième chapitre propose un modèle structurel de contagion en solvabilité. Ce modèle d’équilibre permet de mesurer le risque de contagion en distinguant l’effet direct d’un choc de sa propagation. Dans le troisième chapitre, nous fournissons un cadre de valorisation de la dette d’une institution intégrant l’effet des interconnexions entre institutions. Nous calculons une prime de risque spécifiquement liée aux interconnexions. Dans le quatrième chapitre, nous modélisons les effets conjoints de chocs à l’actif et au passif d’une inst...
