Add to ORKGLes marchés financiers ont connu, grâce aux études réalisées durant les trois dernières décennies, une expansion considérable et ont vu l’apparition de produits dérivés divers et variés. Les plus utilisés parmi ces produits dérivés sont les options américainesFinancial markets knew, thanks to studies carried out during the last three decades, a considerable expansion and saw the appearance of diverse and varied by-products. The most used among these by-products are the American option
University of Technology Sydney. Faculty of Business.The American option pricing problem lies on the...
Gram-Charlier expansions provide a tractable way of fitting risk-neutral distributions to asset pric...
Dans ce survol, nous passons en revue les modèles économétriques adaptés à l'inférence statistique s...
L'objet de cette thèse est l'étude de l'option américaine dans un modèle exponentiel de Lévy général...
Financial markets have known from the studies conducted during the last three decades , a considerab...
Dans cet article nous établissons des formules d'évaluation pour un ensemble d'options américaines s...
Cette thèse examine les décisions financières à travers la théorie des options Américaines et Exotiq...
[EN] The classic Black-Scholes model makes assumptions that are not empirically valid. The model is ...
Jury composé des professeurs:Mark Broadie RapporteurNicole El Karoui RapporteurDamien Lamberton Dire...
In this article the problem of the American option valuation in a Lévy process setting is analysed....
In this article the problem of the American option valuation in a Lévy process setting is analysed. ...
La présente étude a pour objet la valorisation des options d'achat américaines avec plafonds sur les...
The change of numéraire technique is a standard tool in mathematical finance. We apply it to the ana...
La valorisation des options exotiques continues de façon "exacte" est très difficile (voire impossib...
In this note we analyze in a discrete-time context and with a finite outcome space American options ...
University of Technology Sydney. Faculty of Business.The American option pricing problem lies on the...
Gram-Charlier expansions provide a tractable way of fitting risk-neutral distributions to asset pric...
Dans ce survol, nous passons en revue les modèles économétriques adaptés à l'inférence statistique s...
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[EN] The classic Black-Scholes model makes assumptions that are not empirically valid. The model is ...
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In this article the problem of the American option valuation in a Lévy process setting is analysed....
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