Analisis Kointegrasi Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Investasi Asing di Indonesia

Uji Kointegrasi merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis masalah kenonstasioneran yang terjadi pada peubah runtun waktu (time series), yang akan menentukan apakah model dasar yang akan dianalisis memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium) atau tidak memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang (long run disequilibrium). Apabila Y t dan X berkointegrasi, hubungan diantara keduanya dapat dinyatakan dalam bentuk model koreksi kesalahan (Error Correction Model (ECM)), dimana ECM ini digunakan untuk mengikat tingkah laku jangka pendek (short-run) dari suatu peubah terhadap nilai jangka panjangnya (long-run). t Data yang digunakanan dalam skripsi ini yaitu data sekunder time series Produk Domestik Bruto (PDB) dan data Investasi asing di Indonesia, yang masing-masing berperiode 1970-2011. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui hasil uji kointegrasi dan mengetahui terjadinya ketidakseimbangan (disequilibrium) jangka pendek antara Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap investasi asing di Indonesia. Prosedur penulisan skripsi ini dimulai dari memeriksa asumsi-asumsi yang melandasi metode Ordinary Least Squares (OLS), menaksir nilai parameter, menghitng residual. SertaMenaksir nilai parameter Error Correction Model (ECM), dan menguji signifikansi dari parameter kecepatan penyesuaian. Hasil penelitian ini yaitu dalam jangka panjang PDB berpenagruh positif dengan terhadap Investasi Asing di Indonesia dengan persamaan regresi linear, sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh negatif. Nilai parameter kecepatan penyesuaian (speed of adjustment) sebesar -0.36 menunjukkan bahwa keseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang terpenuhi